É tradição desde 1872, quando a rainha Margarida subiu ao trono, que a família real dinamarquesa celebre o Natal no palácio de Marseliborg, em Aarhus. As celebrações começam já no dia 20 de dezembro, quando a rainha instala-se no palácio.
Quem também participa dos festejos de fim de ano é a o príncipe herdeiro, Frederico, e a sua família, além do príncipe Joaquim e da princesa Maria. A casa real dinamarquesa divulgou que os filhos mais velhos do príncipe Joaquim, Nicolau e Félix, vão passar o Natal com a mãe, Alexandra, de quem o príncipe se divorciou em 2004.
Recentemente a casa real divulgou um vídeo do príncipe Frederico e da princesa Mary com os seus filhos, Christian, de 14 anos, Isabella, de 12, e os gémeos Vincent e Josephine, de oito, a desejar feliz Natal a todos.
